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中债收益率曲线和指数日评2010年11月10日

发布时间:2019-08-16 18:44:12

中债率曲线走势分析

明日统计局即将公布10月宏观经济运行情况,市场普遍预测10月CPI 将继续走高,发改委主任张平也表示“今年居民价格消费涨幅要稍微高于年初制定3%目标,物价形势比想象的严峻”,市场观望情绪浓厚。下午部分银行上调存款准备金的传闻进一步加剧市场的恐慌情绪,抛盘相继涌现,带动收益率大幅上行。

利率产品方面,1年期招标利率2.15%,考虑手续费因素后比前一日中债曲线高9bp,中债国债曲线1年期上行至2.1928%。从中长期来看,市场收益率波动在10BP左右。其中,10年期国债上行7.59%,突破3.9%的关口,达到3.9204%。走势与国债相似。明日国开行30年期招标令人关注,今日金融债20年期成交在4.43%(08国开09,17.58年),带动金融债20和30年期上行5BP,分别至4.4777%和4.5894%的水平。央行3年期双边报价大幅上行,且午盘后幅度达到双位数。受此影响,3年期最终上行12bp,至3.3996%。

信用产品方面,3-5年期仍然是重灾区,抛券严重,中短融曲线普遍上行5BP左右。中期票据AAA10年期成交在4.87-4.9%(10中远MTN1,9.82年),带动中期票据AAA曲线10年期上行10BP,至4.8351%。方面,10马建投债市场多笔成交收益率(5.4%-5.51%)比前一日中债估值高7-18bp,带动企业债3-5年继续上行,浮动在5-8bp。

浮动利率产品基本保持稳定,变动不大。

中债指数走势分析

今日债券市场指数大幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)下跌0.2442%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)下跌0.2313%。全市场平均到期收益率为3.9174%,平均市值法到期收益率为3.3166%,平均市值法久期为4.1471。

市场基本面分析

今日银行间债券市场交易结算面额共计8240.63亿元,较前一交易日增加502.13亿元。其中,交易面额3991.50亿元,较前一交易日增加545.57亿元;质押式结算量比前一交易日减少16.05亿元,总计4133.56亿元;远期交易发生1笔,交易面值3.90亿元。

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